Dnešní Albánci jsou pravděpodobně potomky kmene Ilyrů, kteří žili na zdejším hornatém území už v době bronzové. Ve starověku žili Ilyrové v těsném kontaktu s vyspělými Řeky, což jim přineslo hospodářský i kulturní rozvoj. Projevilo se to především na pobřeží, kde Řekové dokonce založili několik kolonií, např. Butrint, Dyrrachium (dnešní Durrës – Drač) nebo Apollonii. Ve vnitrozemí se zase dodnes zachovala některá města Ilyrů, např. Shkodër nebo Lezhë.
Z ilyrštiny pochází naše dnešní pojmenování pro Albánii (alba = sídliště, osada). Ve 2. století se území Ilyrů dostalo pod nadvládu Římanů a stalo se součástí provincie Macedonia. Římané odtud dováželi otroky a obilí a někteří se tu usazovali. Postavili také silnici zvanou Via Egnatia, která spojovala přístavy v Jaderském moři s pozdější Byzancí.
Po rozpadu Římské říše se oblast stala součástí Východořímské, tedy Byzantské říše. Jejich vláda však měla přestávky, v 10. století tu vládli Bulhaři, pak zase chvíli Byzantinci a od roku 1081 Normani, kteří měli základnu na Sicílii. Časem získávala na vlivu i mocná obchodní republika Benátky. Ve 12. století byl nakrátko ustanoven první nezávislý státní útvar Albánců, tzv. Arberešské království s hlavním městem v Krujë.
Ve 13. století se region stal pro změnu součástí Epirského despotátu, který se odštěpil od Byzance, a jehož centrum leželo v severozápadním Řecku. Aby byl zmatek úplný, v polovině 14. století přišli Srbové, jejichž král Štěpán Dušan vytvořil tehdy velkou říši. Po jeho smrti v roce 1355 nastal trochu chaos a Albánie se rozpadla na malá knížectví, která spolu často bojovala. Severní města Skhodër, Lezhë a Durrës ovládli Benátčané. Důležité je, že v těchto stoletích přijala většina Albánců od Řeků a Slovanů pravoslavnou větev křesťanství.
Ve 14. století vtrhli na Balkán osmanští Turci a rychle dobývali jedno území za druhým. V roce 1389 porazili v bitvě na Kosově poli širokou koalici Srbů, Maďarů, Bosňanů, Bulharů a Albánců. Pro obyvatele Balkánu to znamenalo katastrofu, jedním z důsledků byl například i úplný zánik srbského státu. Turci postupně pronikali i do hornaté Albánie. Pak ale vstoupil na scénu dějin nejslavnější Albánec a národní hrdina, Gjergj (Jiří) Kastrioti Skanderbeg.
Skanderbeg vyrůstal na tureckém dvoře, kam ho musel jako rukojmí vydat jeho otec, aby mohl nadále vládnout svému hradu v Krujë. Skanderbeg získal svoje jméno udatností ve vojenských službách: Skander znamená Alexandr (připomínka Alexandra Velikého) a beg (nebo bej) je ctihodný šlechtický titul.
V roce 1443 se Turkům postavil uherský král János Hunyady a na hlavu je porazil v bitvě u Niše. Skanderbeg měl v této bitvě bojovat na straně Turků, nezapomněl ale na svůj albánský původ a zběhl od vojska na svůj rodný hrad v Krujë. Povedlo se mu téměř nemožné, sezval všechny znepřátelené vůdce albánských klanů a přesvědčil je, aby zapomněli na nesváry a sjednotili se proti Osmanům.
Více než 20 let Skanderbeg osmanským Turkům úspěšně vzdoroval a hájil albánskou nezávislost v době, kdy už Turci ovládli téměř celý Balkán i byzantskou Konstantinopol (tedy Cařihrad, dnešní Istanbul). Pro Albánce se stal legendou a symbolem. Po jeho smrti už Albánci ani Benátčané nedokázali zastavit turecký příval, i když poslední pevnost (Rozafat) padla až v roce 1479.
450 let vlády osmanských Turků samozřejmě zanechalo v zemi nesmazatelné stopy. Osmani nechali většinou vládnout i nadále místní klanové vůdce, vybírali ale daně a pravidelně odváděli syny křesťanských rodin do Konstantinopole, kde se z nich stávali úředníci nebo vojáci (příslušníci sboru janičárů) vychovaní v muslimské víře.
Albánci nebyli nuceni přijmout islám, ale činili tak daleko častěji než Srbové, Bulhaři nebo Řekové, aby se vyhnuli těmto nepříjemným povinnostem a aby měli šanci udělat kariéru. Na konci turecké vlády vyznávalo 70% obyvatelstva islám. Albánci také rozšiřovali svůj sídelní prostor, např. v 17. století začali osídlovat Kosovo.
Osmanská říše postupem času slábla a v 19. století získávaly balkánské státy jeden po druhém nezávislost. Albánské národní hnutí se ale probouzelo pomaleji a v Evropě byli často zdejší obyvatelé považováni za Turky. V roce 1912 vypukla 1. balkánská válka, v níž si chtěly Srbsko, Černá Hora, Bulharsko a Řecko s podporou Ruska rozdělit zbylá evropská území Turků, jakými byla Albánie a Makedonie.
Albánci často utíkali od turecké armády a 28. listopadu 1912 se ve Vlorë sešlo národní shromáždění, které vyhlásilo nezávislost země. Velmoci po skončení války vznik nového státu formálně uznaly. Třetina albánského etnika ale zůstala za jeho hranicemi.
V době první světové války nastal znovu zmatek, země se rozdělila na malé státečky, do nichž zasahovaly nebo je obsazovaly válčící strany a okolní státy. Po válce byla ale znovu v Paříži uznána nezávislost Albánie. Ve 20. letech se k moci dostal jeden z vůdců místních klanů, Ahmed Zogu, který se nejdříve prosadil do vlády, potom vládl jako prezident a od roku 1928 jako král Zogu I. Snažil se modernizovat zemi, ale zároveň vládl jako neomezený diktátor.
V meziválečných letech rychle rostl vliv Itálie. Její obchodníci ovládli zdejší obchod, italští architekti zde stavěli silnice a nové přístavy. Nakonec v dubnu 1939 Mussolini Albánii okupoval. Stala se mu základnou i pro útok na Řecko na jaře 1941 (viz např. film Mandolína kapitána Corelliho). Když Italové kapitulovali, vznikla loutková vláda kontrolovaná německými nacisty. Proti Italům a hlavně Němcům se postavili odbojáři, ať už nacionalisti nebo komunisti. Po osvobození byli úspěšnější komunisti pod vedením Envera Hodži, kteří založili lidovou republiku a vytvořili tyranský režim.
Albánie se stala součástí východního bloku. Když došlo v roce 1948 k roztržce mezi Sovětským svazem a Jugoslávií, zůstala Albánie na straně Sovětského svazu a se svým sousedem přerušila veškeré styky. Když se potom rozhádal Sovětský svaz s Čínou, postavil se Hodža na čínskou stranu a Albánie totálně přerušila diplomatické styky i se Sovětským svazem.
Po smrti Mao Ce Tunga ztratili Číňané o Albánii zájem, a tak se v roce 1978 ocitla země v totální izolaci, odtržená od okolního světa, na jehož hospodářské pomoci byla jako nejchudší stát Evropy závislá. Propaganda denně varovala před válečným ohrožením a byly postaveny desetitisíce bunkrů, které dnes hyzdí krajinu, ale jsou i zajímavostí pro turisty.
Enver Hodža sužoval zemi jako generální tajemník strany až do své smrti v roce 1985. K jeho největším excesům patří činy z roku 1967, kdy pod vlivem Číny zakázal praktikování náboženství a vyhlásil první ateistický stát na světě. Kněží byli zastřeleni nebo uvězněni, drtivá většina mešit a kostelů zbořena nebo přeměněna na skladiště, obchody nebo tělocvičny...
Po revolučním hnutí ve východní Evropě zůstávala Albánie posledním ortodoxně marxistickým a stalinistickým režimem, a to až do revolučního roku 1991. V prvních svobodných volbách zvítězili ještě znovu komunisté, ale po dalších demonstracích a stávkách se v roce 1992 dostala k moci Demokratická strana studentského vůdce Sali Berishy.
Berishova vláda musela odstoupit po vlně protestů v roce 1997. Příčinou byl krach mnoha fondů, které fungovaly na principu pyramidových her a kterým svěřila většina lidí své často celoživotní úspory. Někteří lidé prodali ve vidině snadného zisku i svoje domy nebo půdu, takže jejich následné rozhořčení bylo pochopitelné. Nastalo úplné zhroucení státní moci, zavládla anarchie a drancování všeho, co mělo spojitost se státem. Dokonce bylo uloupeno na půl milionu zbraní.
Situace se uklidnila až s pomocí západu, po příchodu mezinárodního vojenského sboru a po nástupu socialistické vlády Fatose Nana. Stabilitě příliš nepomohla válka v Kosovu v roce 1999, kdy země přijala půl milionu albánských uprchlíků z Kosova, ale od té době se Albánie dává dohromady a jejím dlouhodobým cílem je vstup do Evropské unie. V roce 2008 se Albánie stala členem Severoatlantické aliance.